资源交换量化策略回测方法和系统、以及存储介质与流程

本公开涉及资源量化交换和计算机。具体地，本公开涉及一种资源交换量化策略回测方法，可应用该方法的云原生分布式资源交换量化策略回测系统，以及还涉及一种计算机可读存储介质。

背景技术：

1、随着资源交换(例如，金融领域的交易)的相关理论的不断完善，以及计算机技术的普及和飞速进步，基于计算机技术并且根据资源交换的相关理论建立的量化交易模型得到了日益广泛的应用。量化交易模型的策略一般需要通过回测来进行评估。回测在资源交换领域中主要是指设定了某些资源指标组合后，基于历史已经发生过的真实行情数据，在历史上某一个时间点开始，严格按照设定的组合选择资源，并模拟真实资源交换市场的规则进行操作，得出一个时间段内的操作数据，由此对量化交易模型的策略进行评估。

2、传统回测的流程是在策略代码被编写完毕后，通过本地服务器运行回测任务并等待结果输出。然而，传统回测是单机回测框架，对于大数据量或者大批量回测任务等超过单机资源的场景，会导致资源利用效率低、回测效率较低等问题。

技术实现思路

1、根据本公开的第一个方面，提供了一种资源交换量化策略回测方法，其被应用于云原生分布式资源交换量化策略回测系统中的控制模块，所述云原生分布式资源交换量化策略回测系统还包括主节点和多个业务节点，所述资源交换量化策略回测方法包括：响应于接收到行情数据下载任务，生成各业务节点的业务节点下载任务，并且当确定空闲的业务节点时，基于所述空闲的业务节点所对应的业务节点下载任务，请求所述主节点创建下载任务主节点执行单元；以及，响应于接收到回测任务，生成各业务节点的业务节点回测任务，并且当确定空闲的业务节点时，基于所述空闲的业务节点所对应的业务节点回测任务，请求所述主节点创建回测任务主节点执行单元。

2、根据一些示例性实施例，所述响应于接收到行情数据下载任务，生成各业务节点的业务节点下载任务包括：根据预先设定的时段长度，将所述行情数据划分成多个时段行情数据；以及，基于所述多个时段行情数据和各个时段行情数据的历史任务使用量统计结果，生成各业务节点的业务节点下载任务。

3、根据一些示例性实施例，所述预先设定的时段长度为一天。

4、根据一些示例性实施例，所述响应于接收到回测任务，生成各业务节点的业务节点回测任务包括：根据所述回测任务需要使用的行情数据以及各业务节点上已经下载的行情数据，生成各业务节点的业务节点回测任务。

5、根据一些示例性实施例，所生成的各业务节点的业务节点下载任务被排列成与各业务节点一一对应的业务节点下载任务队列，所述业务节点下载任务队列中存放由对应的业务节点执行的业务节点下载任务；以及，所生成的各业务节点的业务节点回测任务被排列成与各业务节点一一对应的业务节点回测任务队列，所述业务节点回测任务队列中存放由对应的业务节点执行的业务节点回测任务。

6、根据一些示例性实施例，所述资源交换量化策略回测方法还包括：对各业务节点的状态进行监控，以确定所述空闲的业务节点。

7、根据一些示例性实施例，所述资源交换量化策略回测方法还包括：对所述下载任务主节点执行单元进行监控，以获得所对应的业务节点对业务节点下载任务的执行情况；以及，当所述业务节点下载任务执行完成时，指示所述主节点清除所述下载任务主节点执行单元。

8、根据一些示例性实施例，所述资源交换量化策略回测方法还包括：对所述回测任务主节点执行单元进行监控，以获得所对应的业务节点对业务节点回测任务的执行情况；以及，当所述业务节点回测任务执行完成时，指示所述主节点清除所述回测任务主节点执行单元。

9、根据本公开的第二个方面，提供了一种云原生分布式资源交换量化策略回测系统，其包括控制模块、主节点和多个业务节点。所述控制模块被配置成：响应于接收到行情数据下载任务，生成各业务节点的业务节点下载任务，并且当确定空闲的业务节点时，基于所述空闲的业务节点所对应的业务节点下载任务，请求所述主节点创建下载任务主节点执行单元；以及，响应于接收到回测任务，生成各业务节点的业务节点回测任务，并且当确定空闲的业务节点时，基于所述空闲的业务节点所对应的业务节点回测任务，请求所述主节点创建回测任务主节点执行单元。所述主节点被配置成：响应于接收到创建所述下载任务主节点执行单元的请求，创建所述下载任务主节点执行单元；以及，响应于接收到创建所述回测任务主节点执行单元的请求，创建所述回测任务主节点执行单元。所述业务节点被配置成：响应于对应的下载任务主节点执行单元被创建，在所述业务节点上创建下载任务业务节点执行单元，并且基于所述下载任务业务节点执行单元建立下载程序容器，以运行下载程序；以及，响应于对应的回测任务主节点执行单元被创建，在所述业务节点上创建回测任务业务节点执行单元，并且基于所述回测任务业务节点执行单元建立回测程序容器，以运行回测程序。

10、根据一些示例性实施例，所述云原生分布式资源交换量化策略回测系统中，响应于接收到行情数据下载任务，生成各业务节点的业务节点下载任务包括：根据预先设定的时段长度，将所述行情数据划分成多个时段行情数据；以及，基于所述多个时段行情数据和各个时段行情数据的历史任务使用量统计结果，生成各业务节点的业务节点下载任务。

11、根据一些示例性实施例，所述云原生分布式资源交换量化策略回测系统中，所述预先设定的时段长度为一天。

12、根据一些示例性实施例，所述云原生分布式资源交换量化策略回测系统中，所述响应于接收到回测任务，生成各业务节点的业务节点回测任务包括：根据所述回测任务需要使用的行情数据以及各业务节点上已经下载的行情数据，生成各业务节点的业务节点回测任务。

13、根据一些示例性实施例，所述云原生分布式资源交换量化策略回测系统的控制模块中：所生成的各业务节点的业务节点下载任务被排列成与各业务节点一一对应的业务节点下载任务队列，所述业务节点下载任务队列中存放由对应的业务节点执行的业务节点下载任务；以及，所生成的各业务节点的业务节点回测任务被排列成与各业务节点一一对应的业务节点回测任务队列，所述业务节点回测任务队列中存放由对应的业务节点执行的业务节点回测任务。

14、根据一些示例性实施例，所述云原生分布式资源交换量化策略回测系统中，所述控制模块还被配置成对各业务节点的状态进行监控，以确定所述空闲的业务节点。

15、根据一些示例性实施例，所述云原生分布式资源交换量化策略回测系统中，所述控制模块还被配置成：对所述下载任务主节点执行单元进行监控，以获得所对应的业务节点对业务节点下载任务的执行情况；以及，当所述业务节点下载任务执行完成时，指示所述主节点清除所述下载任务主节点执行单元。

16、根据一些示例性实施例，所述云原生分布式资源交换量化策略回测系统中，所述控制模块还被配置成：对所述回测任务主节点执行单元进行监控，以获得所对应的业务节点对业务节点回测任务的执行情况；以及，当所述业务节点回测任务执行完成时，指示所述主节点清除所述回测任务主节点执行单元。

17、根据一些示例性实施例，所述云原生分布式资源交换量化策略回测系统中，所述业务节点还被配置成：当所述下载程序运行完成时，从所述业务节点清除所述下载程序容器。

18、根据一些示例性实施例，所述云原生分布式资源交换量化策略回测系统中，所述业务节点还被配置成：当所述回测程序运行完成时，从所述业务节点清除所述回测程序容器。

19、根据一些示例性实施例，所述云原生分布式资源交换量化策略回测系统中，所述主节点被实现为独立的服务器，每一个业务节点被实现为一台物理主机或者虚拟机，并且所述控制模块被实现在所述主节点上或者被实现在所述多个业务节点中的任意一个业务节点上。

20、根据本公开的第三个方面，提供了一种计算机可读存储介质，其中，所述计算机可读存储介质中存储有指令，当所述指令在计算机上运行时，使所述计算机实现根据本公开的第一个方面及其各示例性实施例所述的资源交换量化策略回测方法。