基于深度行情实时计算分钟粒度资金流的方法与流程

本发明属于证券交易服务，具体涉及一种基于深度行情实时计算分钟粒度资金流的方法。

背景技术：

1、目前，业内有以下四种主流的实时资金流算法。第一种方法为基于level-1快照行情计算，即沪、深交易所提供的3秒一次的行情快照服务，用该种算法计算出来的资金流偏差较大，已逐渐被市场淘汰；在第一种方法上进行改进，产生了第二种基于level-2快照结合逐笔数据计算的方法，这种方法准确定较第一种方法有所改善，但对于部分股票仍会产生偏差；第三种方法剔除了快照数据，仅基于level-2逐笔成交数据，相对于第二种方法更为准确。如在专利《一种基于资金流向分析的股票主力控盘能力计算方法》(专利号：cn107798490a)就是基于对每笔成交数据进行分析，在区分主力资金与非主力资金的基础上，提出了一种对主力的控盘能力量化计算的方法。

2、然而该种方法仍然不是最准确的，主要原因是并非每笔委托都会成交，因此需要基于原始委托进行区分，并且沪、深两市提供的逐笔委托数据上有细微的区别(沪市的逐笔委托数据2023年才开始对外提供)，因此，沪、深两市的资金流需采用不同的计算方法。对于深市来说，逐笔委托就是原始委托；而对于沪市来说，逐笔委托通常不是原始委托，需要通过一定的算法还原出原始委托。并且，对于不同委托方式(限价委托、市价委托、本方最优)采用不同的价格参与计算,基本实现算法准确度的零瑕疵。因此，结合level-2逐笔委托、逐笔成交数据，并充分考虑各委托方式及交易所数据的特点，才能计算出更为准确的资金流。

技术实现思路

1、本发明的目的在于提供一种基于深度行情实时计算分钟粒度资金流的方法，与传统的资金流计算方法相比，计算过程更为快速，计算结果更加精细、准确。

2、本发明所采用的技术方案是，基于深度行情实时计算分钟粒度资金流的方法，具体包括以下步骤：

3、s1，从交易所机房内通过level-2行情网关实时接收逐笔委托和逐笔成交数据，在内存数据库中保存，创建存储实时数据的相关流数据表；

4、s2，通过逐笔委托和逐笔成交数据还原原始委托，根据原始委托区分超级大单、大单、中单和小单；

5、s3，每笔逐笔成交触发实时计算1分钟级别的资金流大小单、资金净流入。

6、本发明的特点还在于，

7、s1中相关流数据表包括原始逐笔成交数据、原始逐笔委托数据、逐笔成交响应式状态引擎、逐笔委托响应式状态引擎和资金流实时计算数据。

8、s2中通过逐笔委托和逐笔成交数据还原原始委托具体为：根据逐笔成交中的买卖索引找到逐笔买委托与逐笔卖委托，根据逐笔委托中的委托价格、委托量及委托金额判断出逐笔委托的类型，再把逐笔成交中的成交量累加到逐笔委托的所属类型中，即得到原始委托。

9、s2中通过逐笔委托和逐笔成交数据还原原始委托具体为根据逐笔成交数据中的买卖索引进行匹配，若逐笔成交数据匹配到买卖索引，则引用买卖索引中的委托额；若逐笔成交数据未匹配到买卖索引，则使用逐笔成交中成交额；在匹配的过程中，遍历之前逐笔成交数据中出现买卖索引的情况，若已出现过，则进行累加，累加的结果再与找到的买卖索引里面的委托额进行比较，取较大值，即得到原始委托。

10、若当前一笔委托的时间戳等于上一笔委托的时间戳，并且索引相等，则判断为剩余委托，即把该笔委托里的委托量加上当前这一笔成交的成交量，即得到原始委托。

11、s2中：单笔委托占流通股本比例≥0.1％或成交金额＞100万元为超级大单；单笔委托占流通股本比例为[0.05％-0.1％)或成交金额＞100万元为大单；单笔委托占流通股本比例为[0.01％-0.05)或成交金额为4-20万元为中单；单笔委托占流通股本比例为[0-0.01)或成交金额＞4万元为小单。

12、本发明的有益效果是：

13、本发明相较于当前市面主流的资金流计算方法，摒弃了单一采用快照或逐笔成交数据，通过逐笔委托、逐笔成交数据还原原始委托，根据原始委托区分超级大单、大单、中单、小单。同时，充分考虑了除了“限价委托”以外的“市价委托”与“本方最优”这两种特殊的委托方式，对于“本方最优”的委托，采用最近一次成交价参与计算，对于“市价委托”，采用买一价或卖一价参与计算，基本实现算法准确度的零瑕疵。在此基础上，借助适合应用于金融领域的高性能时序数据库，实现资金流更加精细、准确、实时地计算。

技术特征：

1.基于深度行情实时计算分钟粒度资金流的方法，其特征在于，具体包括以下步骤：

2.根据权利要求1所述的基于深度行情实时计算分钟粒度资金流的方法，其特征在于，所述s1中相关流数据表包括原始逐笔成交数据、原始逐笔委托数据、逐笔成交响应式状态引擎、逐笔委托响应式状态引擎和资金流实时计算数据。

3.根据权利要求1所述的基于深度行情实时计算分钟粒度资金流的方法，其特征在于，所述s2中通过逐笔委托和逐笔成交数据还原原始委托具体为：

4.根据权利要求1所述的基于深度行情实时计算分钟粒度资金流的方法，其特征在于，所述s2中通过逐笔委托和逐笔成交数据还原原始委托具体为：根据逐笔成交数据中的买卖索引进行匹配，若逐笔成交数据匹配到买卖索引，则引用买卖索引中的委托额；若逐笔成交数据未匹配到买卖索引，则使用逐笔成交中成交额；在匹配的过程中，遍历之前逐笔成交数据中出现买卖索引的情况，若已出现过，则进行累加，累加的结果再与找到的买卖索引里面的委托额进行比较，取较大值，即得到原始委托。

5.根据权利要求4所述的基于深度行情实时计算分钟粒度资金流的方法，其特征在于，若当前一笔委托的时间戳等于上一笔委托的时间戳，并且索引相等，则判断为剩余委托，即把该笔委托里的委托量加上当前这一笔成交的成交量，即得到原始委托。

6.根据权利要求3或4所述的基于深度行情实时计算分钟粒度资金流的方法，其特征在于，所述s2中：单笔委托占流通股本比例≥0.1％或成交金额＞100万元为超级大单；单笔委托占流通股本比例为[0.05％-0.1％)或成交金额＞100万元为大单；单笔委托占流通股本比例为[0.01％-0.05)或成交金额为4-20万元为中单；单笔委托占流通股本比例为[0-0.01)或成交金额＞4万元为小单。

技术总结本发明公开的基于深度行情实时计算分钟粒度资金流的方法，具体包括以下步骤：S1，从交易所机房内通过Level‑2行情网关实时接收逐笔委托和逐笔成交数据，在内存数据库中保存，创建存储实时数据的相关流数据表；S2，通过逐笔委托和逐笔成交数据还原原始委托，根据原始委托区分超级大单、大单、中单和小单；S3，每笔逐笔成交触发实时计算1分钟级别的资金流大小单、资金净流入。本发明相较于当前市面主流的资金流计算方法，摒弃了单一采用快照或逐笔成交数据，通过逐笔委托、逐笔成交数据还原原始委托，根据原始委托区分超级大单、大单、中单、小单，资金流计算更加精细、准确、实时。技术研发人员：李佳,丁明远,蔡双敏,韩梦月,李亚受保护的技术使用者：西部证券股份有限公司技术研发日：技术公布日：2024/12/2